Emellett nem mindegy, hogy milyen távra szól a trade, és az sem, hogy milyen a risk/reward arány. Pl mutathatok neked 99%-os win/loss arányú, mégis bukós stratégiát is, meg 50-50%-os exponenciálisan gyarapodót is(kár, hogy csak 2008.04-ig nyer, onnantól buktázik, csúnyán...)
Az esetben pont ez a lényeg, hogy bármikor jöhet egy olyan esemény, katasztrófa (mint az ázsiai börzék esetén volt pl. a Kobei földrengés), vagy akármi, ami miatt az elõzetesen megállapított modell nem fog mûködni. Ez az, amit nem tudsz kivédeni egy modellben, ez a rizikófaktor.
Itt válik a dolog egyfajta szerencsejátékká, mint a kockadobás.
Sajnos már nem emlékszem pontosan milyen kontextusban vizsgálta a diplomamunka a dolgot, anno részletesen elmagyarázta nekem, de szó mi szó, tényleg jó, ha a harmadát megértettem. Tehát a tévedés és félreértés jogát fenntartom. :)