"Az esetben pont ez a lényeg, hogy bármikor jöhet egy olyan esemény, katasztrófa (mint az ázsiai börzék esetén volt pl. a Kobei földrengés), vagy akármi, ami miatt az elõzetesen megállapított modell nem fog mûködni. Ez az, amit nem tudsz kivédeni egy modellben, ez a rizikófaktor."
Na de ez nem egy elvi probléma, ami lehetetlenné teszi a dolgot, hanem egy gyakorlati kockázat, ami viszont kezelhetõ. Viszont itt is bejön az idõtényezõ, sõt, talán ebbõl a szempontból az a legfontosabb. Mert azért az nem mindegy, hogy évente csinál 5 trédet a rendszer, vagy hetente. Nyilván, ha heti 5 tréded van, akkor hamarabb észreveszed, ha bukóba fordul. Azt le lehet reagálni. Az ember ismeri a saját rendszerét, tudja, hogy milyen drawdown van még a rendszer hibahatárán belül, és mi az, ami már azt jelenti, hogy megváltoztak a piaci viszonyok. Természetesen nagy tétekkel, hosszú távon ugyanez hamarabb juttat az utcára, minthogy kiderülne, hogy bedõlt a modell... De még ez sem törvényszerû...
Ha majd lesz alkalmad, kérdezz már rá ismerõsödnél plíz! :)